8 Moving Average

Promedio móvil exponencial Se recomiendan las medias móviles exponenciales como el tipo de media móvil más fiable. Proporcionan un elemento de ponderación, con cada día anterior dado progresivamente menos ponderación. El suavizado exponencial evita el problema encontrado con las medias móviles simples. Donde el promedio tiene una tendencia a marcar dos veces: una vez al comienzo del período de media móvil y otra vez en la dirección opuesta, al final del período. La pendiente media móvil exponencial también es más fácil de determinar: la pendiente está siempre hacia abajo cuando el precio cierra por debajo de la media móvil y siempre arriba cuando el precio está por encima. Para calcular un promedio móvil exponencial (EMA): Tome el precio de hoy multiplicado por un EMA. Añádelo a los ayeres EMA multiplicado por (1 - EMA). Si recalculamos la tabla anterior vemos que el promedio móvil exponencial presenta una tendencia mucho más suave: EMA es la ponderación asociada al valor de los días actuales: 50 se utilizaría para un promedio móvil exponencial de 3 días 10 se utiliza para un período de 19 días La media móvil exponencial y 1 se utiliza para una media móvil exponencial de 199 días. Para convertir un período de tiempo seleccionado en EMA, utilice esta fórmula: EMA 2 / (n 1) donde n es el número de días Ejemplo: El EMA durante 5 días es 2 / (5 días 1) 33.3 Incredible Charts realiza este cálculo automáticamente cuando Seleccione un período de tiempo EMA. Perfeccione su oportunidad de mercado Aprenda a manejar su riesgo de mercado. Estrategia de cruce promedio móvil En esta página, le gustaría llevarlo a través de una comparación de un par de sistemas de cruce de media móvil. Uno utiliza dos promedios móviles simples (smas) y el otro usa tres smas. Alguna vez pensó en usar un sistema de media móvil dual para el comercio Si está considerando el uso de cruces de media móvil dual para entrar y salir de los oficios, podría considerar la prueba de un sistema de triple MA también. Compárelos lado a lado en diferentes acciones u otros instrumentos de negociación, así como diferentes períodos de tiempo o plazos. Pruebe diferentes períodos de media móvil, pero tenga cuidado de no confiar en resultados optimizados o de ajuste de curva. Pero ya que algunos de mis visitantes no saben lo que es esto, vamos a repasar algunos conceptos básicos en primer lugar. ¿QUÉ ES UN CROSSOVER MEDIO MOVIL? La imagen de la derecha es un ejemplo de un crossover de media móvil dual. Que iniciaría una señal de compra (crossover alcista). Un promedio móvil más rápido (8 sma - azul) cruza por encima de un promedio más lento (13 sma - amarillo). Observe que la señal no se confirma hasta el cierre de la barra. Esto significa que la entrada real (en el comercio en vivo) estaría en algún lugar dentro de la siguiente barra. Lo más probable es que cerca de la apertura de la barra. Si no has hecho ningún backtesting todavía, este tipo de sistema simple será probablemente uno de los primeros que youll prueba, ya que requiere habilidades de programación muy poco. De todos modos, si usted va por este camino, youll encontrar que el precio de apertura de la siguiente barra después de la cruz, es donde el software de backtesting (dependiendo de la configuración) se colocan los oficios simulados. Lo cual es razonable, porque si estuviera realmente operando con software de trading automatizado. Esto es una aproximación cercana de donde su comercio tendría lugar. Con un sistema típico de parada inversa, esta larga entrada no saldría hasta que el azul, MA más rápido cruzó por debajo del amarillo, MA más lento. Este cruce bajista de MA no sólo sale del comercio, sino que inicia un comercio corto en la dirección opuesta también. Por lo tanto, con los sistemas de crossover promedio móvil dual, el comerciante está siempre en un comercio, largo o corto. Echemos un vistazo a un ejemplo intradía en el curso de un día. CROSSOVER MEDIO DE MOVIMIENTO DUAL Utilice una carta de 5 minutos de SPY con dos promedios móviles sencillos para el primer ejemplo: Rápido (8 sma - verde) y Lento (13 sma - amarillo). Elegí este día en particular, porque quería ilustrar lo que es muy típico para prácticamente cualquier estrategia de cruce de media móvil. El primer comercio largo después de las 11:00 am va muy bien y en realidad atrapa una buena entrada de retroceso. La salida a las 12:45 pm es rentable. Pero, quiero Id como usted para observar es la acción de precio intermitente entre 12:00 - 3:00. Aquí es donde los sistemas de doble MA puede realmente moler sus beneficios hacia abajo. El MA sólo whipsaw ida y vuelta causando tres pérdidas en una fila, probablemente evaporando los beneficios de la primera operación. Si una persona estaba negociando este método en este día, afortunadamente habrían visto un comercio ganador más decente a las 2:30. La parte buena de este sistema se muestra en el primer comercio y el último comercio. Mientras que los cruces de movimiento promedio fallan miserablemente durante la acción de precio débil, funcionan muy bien durante la acción de tendencia de los precios. Si retrocede estos sencillos sistemas de stop y reverse, e inspecciona uno que sale con un beneficio, lo más probable es que encuentre que el triunfo es menos de 50, pero el ganador promedio será mayor que el perdedor promedio. Eso es porque los sistemas de crossover medios móviles son esencialmente sistemas de comercio de tendencia. Y, los sistemas de comercio de tendencia casi siempre tienen esta característica de un pequeño porcentaje de ganadores y una buena ave. win a ave. loss ratio. En las tablas siguientes L Long, S Short y Ex Exit. TRIPLE MOVING CROSSOVER MOVIL Hasta el momento la discusión se ha centrado alrededor de un sistema de tipo stop reverse, por lo que una señal para una salida, también produce un comercio en la dirección opuesta. Pero si introducimos una tercera media móvil en el sistema, puede haber un período de neutralidad. En otras palabras, no se realiza ningún comercio - usted está en efectivo. Para este ejemplo, se va a utilizar un gráfico de 3 minutos y tres promedios móviles simples: 4 sma, 10 sma y 50 sma. Las reglas son muy simples. Si la línea lenta (50 sma) está subiendo, y la línea rápida (4 sma) cruza por encima de la línea media (10 sma), hay una señal de compra. La señal de salida llega cuando la línea rápida cruza por debajo de la línea media. Las reglas son opuestas para entradas cortas. Es fácil ver, que este sistema es similar a tomar los oficios fuera de la tendencia de un marco de tiempo más alto. Una alternativa a este sistema, sería tomar solamente entradas largas, cuando las medias móviles rápidas y medias están por encima de la sma lenta. Tenga en cuenta que cuando se trata de tres grados de libertad (3 variables), en lugar de dos como en el ejemplo anterior, está haciendo el sistema más complejo y, por lo tanto, crear muchas combinaciones más posibles para probar. Por supuesto, el software backtesting hace esto un broche de presión, pero recuerda que la adición de filtros y la complejidad no siempre hacen un mejor sistema. Con frecuencia, un sistema más simple puede ser más robusto bajo pruebas. Un ejemplo está abajo. Si usted está interesado en los promedios móviles, usted puede ser que también desee comprobar hacia fuera mi página en cómo utilizar promedios móviles como parada trasera. El cruce de la media móvil 5/8 sé que los basan los marcos de tiempo se evitan apon. Pero sólo para lanzar una idea por ahí 30 min o 1 h de tiempo (Y D1 calendario) 5 y 8 EMA RSI 14 Stochs 5,3,3 ATR 100 D1 El tiempo muestra la tendencia de largo (5 sobre 8 ema y rsi por encima de 50. podría 5 EMAgt8EMA en vela cerrada en 30 minutos (o 1 hora) TF RSI gt50 Stochs no se compran más (más de 80) y SlowKgtSlowD TP 25 (o 50. todavía no ha sido completamente Probado) ATR SL 15 (o 25) ATR Usted puede también intentarlo con ATR en 14..which causaría un SL más grande y TP opuesto para el cortocircuito (Stochs debajo de 20 para sobre vendido). Solo sacando una idea. Y probablemente podría ser utilizado en marcos de tiempo más grandes. Los negocios pueden ser ingresados ​​tantas veces como se presenten. También .. hay sitio para agregar la dirección de modo que si su posición todavía está en beneficio quizás usted puede dejar parte de ella abierta. Tales como Close 75 del comercio en TP y dejar el resto. Y cerrarlo cuando stochs son más comprado y cruzado hacia abajo (si es largo) o oversold y cross up (si es corto) Como se puede ver, sólo están entrando en los oficios de la tendencia diaria. Nada es difícil, algunas cosas solo toman más tiempo y disciplina. Estoy de acuerdo, la simplicidad a veces es la mejor solución. Las 5/8 emas funcionan muy bien cuando tiende, menos cuando se extiende. Si los mercados estuvieran siempre en tendencia, todos estaríamos muy ricos ahora. El problema con el comercio, no importa qué (acciones, commodities, etc divisas) es cuando el mercado se extiende, período. Quot Hola MrFuture. Parece que tienes un gran sistema. En mi opinión, todo lo que necesitas es un indicador que te muestra si un mercado está tendiendo o va hacia los lados. Im un relativamente un comerciante que comienza (me gusta mucho, y quizás im todavía que busca el grailquot del quotholy), puesto que he estado haciéndolo por cerca de cinco meses, y tengo el mismo problema que usted tiene. Después de un montón de lectura, he encontrado que puede utilizar indicadores que le dice cuando un mercado está en modo de tendencia, y cuando va hacia los lados. Si encuentras un indicador que te diga un punto de entrada cuando el mercado va hacia los lados, puedes dejarlo rodar cuando empiece la tendencia, y lo mejor de todo, estás recibiendo una entrada temprana, mejor que el punto de entrada que dice Usted el indicador de tendencias. Si el mercado doesnt tendencia, a continuación, salir cuando el indicador de lado le dice que lo haga. Sé que puede sonar fácil, y también sé que no lo es, pero es mi contribución 2 pip al foro. Jajaja Eso es cuando la mayoría de los beneficios obtenidos mientras se estaba tendiendo se queman y se comienza todo de nuevo. No me gusta leer esto. Thats por qué necesitaba escribir sobre él. Quizás no es el quotholy grailquot. Pero con su sistema, y ​​mi contribución humilde, creo que puede llegar muy cerca. Comercio feliz y rentable Como Jacko dice en su puesto. Si el precio comienza en la parte inferior izquierda y termina en la parte superior derecha. La tendencia es UP, si comienza en la parte superior izquierda y termina en la parte inferior derecha. La tendencia es hacia abajo, si todavía no se puede imaginar imprimir y mostrar el gráfico a cualquier niño de 5 años. Lo hará bien cada vez. La misma puta. Diferente Vestido Sé que los marcos de tiempo bajos son rechazados. Pero sólo para lanzar una idea por ahí 30 min o 1 h de tiempo (Y D1 calendario) 5 y 8 EMA RSI 14 Stochs 5,3,3 ATR 100 D1 El tiempo muestra la tendencia de largo (5 sobre 8 ema y rsi por encima de 50. podría 5 EMAgt8EMA en vela cerrada en 30 minutos (o 1 hora) TF RSI gt50 Stochs no se compran más (más de 80) y SlowKgtSlowD TP 25 (o 50. todavía no ha sido completamente Probado) ATR SL 15 (o 25) ATR Usted puede también intentarlo con ATR en 14..which causaría un SL más grande y TP opuesto para el cortocircuito (Stochs debajo de 20 para sobre vendido). Solo sacando una idea. Y probablemente podría ser utilizado en marcos de tiempo más grandes. Los negocios pueden ser ingresados ​​tantas veces como se presenten. También .. hay sitio para agregar la dirección de modo que si su posición todavía está en beneficio quizás usted puede dejar parte de ella abierta. Tales como Close 75 del comercio en TP y dejar el resto. Y cerrarlo cuando stochs son más comprado y cruzado hacia abajo (si es largo) o oversold y cross up (si es corto) Como se puede ver, sólo están entrando en los oficios de la tendencia diaria. Interesante idea, podría valer la pena intentar en una demo por un tiempo. ¿Alguna vez lo has intentado. Precio de media móvil de 5/8 Hola soy nuevo en este forex han beenwatching y han tryied algunos otros sistemas de comercio que me han confundido con todos los diferentes indicadores .. Este parece simple y se ve como un largo plazo comercio. Que creo que sería bueno para mí ya que trabajo alrededor de 10 - 11 horas al día. Yo este trabajará para mí. Cualquier otra ayuda sería genial .. gracias y esperamos estar en este hilo mucho más. Modelos de media móvil En lugar de utilizar valores pasados ​​de la variable de pronóstico en una regresión, un modelo de media móvil utiliza errores de pronóstico anteriores en una regresión Como el modelo. Y c e teta teta e dots theta e, donde et es ruido blanco. Nos referimos a esto como un modelo MA (q). Por supuesto, no observamos los valores de et, por lo que no es realmente regresión en el sentido usual. Observe que cada valor de yt puede considerarse como una media móvil ponderada de los últimos errores de pronóstico. Sin embargo, los modelos de media móvil no deben confundirse con el suavizado promedio móvil que discutimos en el Capítulo 6. Un modelo de media móvil se utiliza para pronosticar valores futuros mientras que el suavizado medio móvil se utiliza para estimar el ciclo de tendencias de valores pasados. Figura 8.6: Dos ejemplos de datos de modelos de media móvil con diferentes parámetros. A la izquierda: MA (1) con y t 20e t 0.8e t-1. Derecha: MA (2) con y t e t - e t-1 0.8e t-2. En ambos casos, e t es el ruido blanco normalmente distribuido con media cero y varianza uno. La Figura 8.6 muestra algunos datos de un modelo MA (1) y un modelo MA (2). Al cambiar los parámetros theta1, dots, thetaq, se obtienen diferentes patrones de series temporales. Al igual que con los modelos autorregresivos, la varianza del término de error y sólo cambiará la escala de la serie, no los patrones. Es posible escribir cualquier modelo estacionario AR (p) como un modelo MA (infty). Por ejemplo, usando la sustitución repetida, podemos demostrar esto para un modelo de AR (1): begin yt amp phi1y et amp phi1 (phi1y e) ph php php php php php php php php php php php php php php php php php php php php php php php php php php php php php php php php php php php php php php php php php php php php php php php php php php php 1, el valor de phi1k se hará más pequeño a medida que k sea mayor. Así que finalmente obtenemos yt et phi1 e phi12 e phi13 e cdots, un proceso MA (infty). El resultado inverso se cumple si imponemos algunas limitaciones a los parámetros de MA. Entonces el modelo MA se llama inversible. Es decir, que podemos escribir cualquier proceso de MA (q) invertible como un proceso de AR (infty). Los modelos invertibles no son simplemente para permitirnos convertir de los modelos de MA a los modelos de AR. También tienen algunas propiedades matemáticas que los hacen más fáciles de usar en la práctica. Las restricciones de invertibilidad son similares a las restricciones de estacionariedad. Para un modelo MA (1): -1lttheta1lt1. Para un modelo MA (2): -1lttheta2lt1, theta2theta1 gt-1, theta1-theta2 lt 1. Condiciones más complicadas se mantienen para qge3. Una vez más, R se encargará de estas limitaciones al estimar los modelos.